Dinamiese Verskansingstrategie

Dinamiese verskansingstrategie 'N verskansingsinstrument tegniek wat daarop gemik is om blootstelling 'n belegging se delta en gamma beperk deur die aanpassing van die heining as die onderliggende veranderinge sekuriteit (vandaar , " dinamiese " ) . Die strategie is dikwels gebruik deur finansiële professionele werk met afgeleide instrumente . afgeleide handelaars vind dikwels dat hulle in besit groot getalle kort opsies posisies op 'n onderliggende waarde wat hulle wil geneutraliseer deur die aankoop van 'n lang opsies , maar dat hulle nie kan kry 'n lang opsies omdat hierdie tipe opsies is nie so sigbaar nie . Blootstelling te verminder die handel r sal 'n delta heining van 'n nie - lineêre posisie , maak soos 'n eksotiese opsie . met 'n lineêre posisie , soos 'n plek handel . Die delta van die lineêre en nie - lineêre funksies te verreken . As die waarde van die onderliggende waarde verander die handel r sal moet uithaal nuwe lineêre posisies op die veranderende nie - lineêre delta verreken . Gewilde term van die dag